Мы не получили формулу, по которой нужно считать.
В документации есть описание, как считаются режимы имитации портфеля.
А для расчета собственной просадки и вывода ее в результаты мы сделали следующее:
Блок "Результат из скрипта" попадает в таблицы Результаты оптимизации и Результат. Поэтому можно расчитать любой показатель по своему.
